TMV ETF - 20년 이상 장기 미국채 3배 레버리지 인버스 투자

TMV, Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Shares ETF - ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index를 -3배 추종하는 ETF

그림1. TMV ETF

소개

그림2. TMV 소개

• 운용보수: 1.01%
• 배당: 현재 실시하지 않음
• 총 운용자산: 1억 7,280만 달러
• 운용회사: Direxion

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전략

Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares은 Direxion Investment가 출시한 TMV ETF입니다. TMV ETF는 Rafferty Asset Management, LLC에 의해 관리됩니다. TMV ETF는 미국의 고정 수입 시장에 투자합니다. TMV ETF는 단기 포지션을 취하며 환거래 펀드와 선물계약 등 파생상품, 20년 이상 만기가 도래한 미국 달러표시 재무부 고정금리 증권에서 교환계약을 통해 간접 투자합니다. TMV ETF는 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index의 일일 실적의 역의 세 배(-3)로 추적하려고 합니다. Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares은 2009년 4월 16일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

TMV ETF는 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index 일일 실적의 역(-3배)의 수수료와 비용보다 먼저 일일 투자 결과를 구합니다. 정상적인 상황에서 TMV ETF는 스왑 계약, 선물 계약, 단기 포지션 또는 그 밖의 금융상품에 투자합니다. 이 금융상품은 결합되어 펀드 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입 포함)에 해당하는 지수에 역(반대) 또는 단기 레버리지 익스포저를 제공합니다. 이 지수는 20년 이상 만기가 남아있는 공개 발행 미국 재무부 유가증권을 포함하는 시장가치 가중 지수입니다. 2021년 4월 현재에는 128.71 포인트입니다. 2020년 7월(158.47 포인트) 대비 23% 상승했습니다.

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수익률

그림3. TMV 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -96.45%
• 연평균 수익률: -9.64%

연평균 수익률은 -9.64%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 38% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. 최근 1년 수익률은 47.42%로 현재와 같은 금리 상승시기에 단기 투자 상품으로 적합합니다.

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보유 주식

그림4. TMV 분아별 보유 주식

• 현금 & 등가물: 130.08%

현금 & 등가물에 모든 자산을 투자(130.08%)합니다.

그림5. TMV 보유주식

• Dreyfus Government Secs Cash Mgmt Admin: 55.50%
• Goldman Sachs FS Treasury Intms Instl: 41.15%
• Ishares 20+ Year Treasury Bond Etf(TLT) Swap: 24.39%
• Ishares 20+ Year Treasury Swap: 5.68%
• Goldman Finl Sq Trsry Ins: 0.00%

미국 장기 채권 ETF 스왑 상품과 미국 장기 채권 스왑 상품에 투자를 하고 이외에는 ETF 유동성 목적으로 채권에 투자합니다.

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배당

그림6. TMV 배당 요약 정보

최근(2021년 4월 기준)에는 현재 배당을 실시하지 않고 있습니다.

그림7. TMV 배당 정보

2020년부터 배당은 감소하고 있습니다.

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거래량

그림8. TMV 거래량

3개월(2021년 2월 ~ 2021년 4월) 평균 거래량이 52만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. TMV 다른 ETF와의 비교

2009년 상장되어 12년 동안 운용되고 있는 TMV ETF입니다. 높은 운용보수(1.01%)와 중간 규모의 총 운용자산(1억 7,280만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 1.01%의 20년 이상 미국 장기 국채에 3배 레버리지 인버스 투자하는 TMV ETF입니다.
• 2021년 4월 현재, 별도 배당은 없습니다.
• 연평균 수익률은 -9.64%입니다. 최근 1년 수익률은 47.42%입니다.
• ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index를 -3배 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 4월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.