TTT ETF - 미국 장기채권(20년 이상) 3배 인버스 투자

TTT, ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury ETF - ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index 3배 인버스 추종

그림1. TTT ETF

소개

그림2. TTT 소개

• 운용보수: 0.95%
• 배당: 2020년 4월 이후로 배당 없음
• 총 운용자산: 5,165만 달러
• 운용회사: ProShares

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전략

ProShares Trust - ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury는 ProShare Advisor LLC가 상장하고 관리하는 TTT ETF입니다. TTT ETF는 미국의 고정 수입 시장에 투자합니다. 단기 포지션을 취하며 스왑계약, 선물계약 등 파생상품을 활용해 미 달러표시, 투자등급 재무부 증권 등에 투자합니다. 투자등급은 20년 이상이고 무디스나 BBB-가 최소 Baa3 등급입니다. TTT ETF는 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index의 하루 실적의 인버스 세 배를 추적하려고 합니다. ProShares Trust - ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury는 2012년 3월 27일에 상장되었으며, 미국에서 운용되고 있습니다.

TTT ETF는 수수료와 비용 이전에 매일의 투자 결과를 추구하며, 이는 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index의 인버스(-3배)에 해당합니다. TTT ETF는 ETF의 투자목표에 부합하는 일일 수익을 창출해야 한다고 생각하는 금융상품에 투자합니다. 이 지수에는 미 연방준비제도 이사회(FRB)가 보유하고 있는 것을 제외한, 만기가 20년 이상이고 3억 달러 이상의 미지급 액면가치를 가진 공개 발행 미국 재무부 유가증권이 포함됩니다.

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수익률

그림3. TTT 수익률

• 최근 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -60.22%
• 연평균 수익률: -12.04%

연평균 수익률은 -12.04%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 34% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. 다만, 최근 국채 금리 상승으로 인해 최근 6개월 수익률은 59.29%입니다.

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보유 주식

그림4. TTT 분아별 보유 주식

• 현금 및 등가물: 400.80%
• 정부 채권: -3.51%

현금 및 등가물에 가장 많은 투자(400.80%)를 합니다.

그림5. TTT 보유주식

• Ice 20+ Year U.S. Treasury Index Swap Societe Generale: 121.48%
• Ice 20+ Year U.S. Treasury Index Swap Citibank Na: 82.83%
• Ice 20+ Year U.S. Treasury Index Swap Goldman Sachs International: 67.80%
• Ice 20+ Year U.S. Treasury Index Swap Bank Of America Na: 25.19%
• US Treasury Bond Future Mar 21: 3.51%

상위 자산이 자산의 300.80%를 포함하고 있습니다.

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배당

그림7. TTT 배당 정보

2020년 3월에 0.0867달러 배당을 실시했고 이후에는 배당이 없습니다.

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거래량

그림8. TTT 거래량

3개월(2021년 1월 ~ 2021년 3월) 평균 거래량이 16만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. TTT 다른 ETF와의 비교

2012년 상장되어 9년 동안 운용되고 있는 TTT ETF입니다. 높은 운용보수(0.95%)와 적은 총 운용자산(5,165만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.95%의 미국 장기채권(20년 이상) 3배 인버스 투자하는 TTT ETF입니다.
• 최근 2020년 3월, 주당 배당금은 0.0867달러입니다.
• 연평균 수익률은 -12.04%입니다.
• 장기채권 가격 하락에 3배 레버리지 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 3월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.