UBT ETF - 미국 장기채권 2배 레버리지 투자

UBT, ProShares Trust - ProShares Ultra 20+ Year Treasury ETF - 미국 장기채권 2배 레버리지 투자 ETF

그림1. UBT ETF

소개

그림2. UBT 소개

• 운용보수: 0.95%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.74달러 / 1.09%
• 총 운용자산: 7천4백만 달러
• 운용회사: ProShares

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전략

ProShares Trust - ProShares Ultra 20+ Year Treasury는 ProShare Advisors LLC가 상장하고 관리하는 거래소 ETF입니다. UBT ETF는 미국의 고정 수입 시장에 투자합니다. 선물계약, 스왑계약 등 파생상품을 통해 직접 투자하며 20년 이상 만기가 돌아오는 미국 달러 표시 투자등급의 미 재무부 증권에 투자하고, 무디스는 이 투자상품을 Baa3 이상, S&P는 BBB-로 평가됩니다. UBT ETF는 머니마켓 상품에도 투자합니다. ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index의 하루 두 배 이상의 실적을 재현하는 방안을 모색하고 있습니다. ProShares Trust - ProShares Ultra 20+ Year Treasury는 2010년 1월 19일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

이 투자는 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index의 하루 실적의 2배에 해당하는 일일 투자 성과를 목표로 합니다. UBT ETF는 ProShare Advisors LLC가 ETF의 투자목적에 부합하는 일일 수익률을 내야 한다고 생각하는 금융상품에 투자합니다. 이 지수에는 연방준비제도 이사회(Fed·연준)가 보유한 금액을 제외하고 잔여 만기가 20년 이상이고 3억 달러 이상의 미지불 액면가(face value)를 가진 미 재무부 증권이 포함됩니다. ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index TR USD을 벤치 마크하며 2020년 8월 현재에는 154.17 포인트입니다.

※ 머니마켓 상품은 공사채를 중심으로 투자하는 상품들을 말합니다.

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수익률

그림3. UBT 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 201.58%
• 연평균 수익률: 20.15%

연평균 수익률은 20.15%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 8% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. UBT 분아별 보유 주식

• 정부: 56.52%
• 현금

미국 국채에 투자하는 ETF이므로 정부 관련 자산에 많은 투자(56.52%)를 합니다.

그림5. UBT 보유주식

• Ice 20+ Year U.S. Treasury Index Swap Societe Generale: 95.45
• Ice 20+ Year U.S. Treasury Index Swap Bank Of America Na: 39.10%
• Ice 20+ Year U.S. Treasury Index Swap Citibank Na: 10.95%
• Us Long Future 09/21/2020: 4.08%
• United States Treasury Bonds: 1.89%

상위 5개의 자산이 자산의 151.47%를 포함하고 있습니다. 49개 자산에 투자합니다.

※ 스왑 거래란 금리 위험과 환 위험을 헤지 하기 위한 수단으로 특정 시기에 일정한 현금 흐름을 서로 교환하는 것을 의미합니다. UBT ETF는 은행들과 Ice 20+ Year U.S. Treasury Index Swap을 계약하고 특정시기에 Ice 20+ Year U.S. Treasury Index Swap을 교환합니다.

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배당

그림6. UBT 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 1.09%의 배당률 및 0.74 달러의 주당 배당금
• 5년 동안 17.31% 배당 증가율

최근(2020년 8월 기준)에는 2020년 3월 25일에 배당을 했습니다.

그림7. UBT 배당 정보

2017년부터 배당은 상승하고 있습니다.

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거래량

그림8. UBT 거래량

3개월(2020년 5월 ~ 2020년 8월) 평균 거래량이 2만 5천으로 거래량이 적습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. UBT 다른 ETF와의 비교

2010년 상장되어 10년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 높은 운용보수(0.95%)와 중간 규모의 총 운용자산(7천4백만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.95%의 미국 장기 국채에 2배 레버리지 투자하는 UBT ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 1.09%이고 주당 배당금은 0.74달러입니다.
• 연평균 수익률은 20.15%입니다.
• 미국 장기 국채에 2배 레버리지 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다. 2배 레버리지 투자이므로 일반적인 미국 장기국채에 투자하는 것보다 높은 변동성과 높은 수익률을 보여주고 있습니다.

2020년 8월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.