KODEX WTI원유선물인버스(H) - 원유 선물 하락에 투자

KODEX WTI원유선물인버스(H) ETF - S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return 일별수익률의 -1배를 추적하는 ETF

그림1. KODEX WTI원유선물인버스(H) 

소개

그림2. KODEX WTI원유선물인버스(H) 소개

• 운용보수: 0.35%
• 배당: 없음
• 거래량/거래대금: 74,222주/1,693백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 118억
• 상장일: 2017년 6월 13일
• 운용회사: 삼성자산운용

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전략

S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return 일별 수익률의 -1배를 추적하는 ETF입니다. WTI 원유 선물 가격 하락 시, 수익을 내는 구조입니다. WTI 원유 선물의 가격이 하락할 때, 기초지수 일간 하락률만큼의 수익 발생을 추구합니다. ETF는 일별 수익률의 -1배를 추구하므로 시장 상황에 따라 누적수익률로는 시장 상승률의 -1배와 일치하지 않을 수 있습니다.

지난 4월 28일부터 지수 산출 업자인 S&P는 긴급조치로 기초지수(S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return)의 보유 월물을 최근 월물이 아닌 차근 월물로 변경하였습니다. 또한, 5월 7~13일 중에는 차근 월물을 차차근 월물로 변경하였습니다. 긴급조치 이후에 기초지수의 보유 월물을 어떻게 구성할지에 대한 지수 방법론은 지수 산출 업자인 S&P가 아직 공지한 바가 없습니다. (삼성자산운용은 최근 사전 공지 없이 원유 ETF의 선물을 변경하였습니다. 이에 투자자들은 손해배상 청구 소송을 제기한 상태이지만 금융위원회는 문제가 없는 것으로 발표했습니다.)

※ S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return 지수는 New York Mercantile Exchange(뉴욕 상업거래소)에 상장된 WTI 원유(서부 텍사스 원유) 선물 가격의 움직임을 나타내는 지수입니다. WTI 원유 선물 투자 시 발생하는 월물교체 비용 (Roll-over cost)을 반영하여 산출합니다.

※ 롤오버 효과는 선물시장의 상황에 따라 원유 현물 가격과 선물에 투자하는 ETF 간 발생하는 수익률 차이를 말합니다.

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수익률

그림3. KODEX WTI원유선물인버스(H) 수익률

• 설정 이후 수익률: 21.88%
• 지난 1년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 84.54%

연평균 수익률은 84.54%입니다. 원유 가격 하락으로 매우 좋은 수익을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. KODEX WTI원유선물인버스(H) 보유주식

• 미국 달러 선물
• 원화예금
• WTI 원유 9월 선물: -9.87%
• WTI 원유 8월 선물: -79.98%

원유 선물로 자산의 -89.85%(인버스)를 포함하고 있습니다.

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배당

원자재(원유)에 투자하는 상품으로 배당은 발생하지 않습니다.

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요약

• 운용보수 0.35%의 원유 가격 하락에 투자하는 KODEX WTI원유선물인버스(H) ETF입니다.
• 배당은 없습니다.
• 지난 1년, 수익률은 84.54%입니다.
• 원유 가격 하락에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 5월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.