ARIRANG ESG 성장주 액티브 ETF - FnGuide 한화 ESG Growth 지수를 추종하는 ETF
소개
- 운용보수: 0.105%
- 배당: 2021년 7월 30일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
- 20일 평균 거래량/거래대금: 84,678주/819백만 원
- 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
- 시가총액 : 327억
- 상장일: 2021년 7월 30일
- 운용회사: 한화 자산운용
전략
ARIRANG ESG 성장주 액티브 ETF는 FnGuide에서 산출ㆍ발표하는 FnGuide 한화 ESG Growth 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
FnGuide 한화 ESG Growth 지수는 한국 주식시장의 유가증권 전 종목 및 코스닥 대형주 중에서 ESG평가기준을 충족한 종목으로 구성된 지수입니다. 이때 ESG평가기준은 한화 자산운용 지속가능 전략실에서 평가한 ESG스코어 데이터를 활용할 계획입니다. 과거의 성장성이 미래에도 유지될 확률이 높은 기업을 선별합니다. 과거 3년 동안 영업이익과 계속 사업이익이 증가한 기업 중에서 지속적인 R&D 투자로 경제적 해자를 만들어가는 기업과 기업 운영에 필요한 조건을 충분히 갖춘 기업에 투자합니다.
유가증권 전 종목과 코스닥 대형주(시가총액 기준 상위 100개 종목)를 유니버스로 합니다. 제외종목은 관리종목, 정리매매, 선박투자, 리츠, 인프라, ETF, ETN, SPAC, 해외주식입니다. 심사대상은 시가총액 500억 이상, 1개월 평균 거래대금 10억 원 이상, 유동주식 비율 10% 이상 그리고 3개년 순이익 적자 종목, 3년 평균 매출액 200억 미만인 기업입니다.
1단계로 Growth 스타일 점수를 산출합니다. 최근 3년간 매출액 증가분을 고려하여 스코어를 산출, 최근 3년간 계속사업이익 증가분을 고려하여 스코어를 산출, 성장성 유지 스코어를 산출하고 성장 지속 가능성을 고려하기 위해 과거 성장성과 R&D 투자 강도, 순 운전자본을 조합하여 최종 Growth 스코어를 생성합니다.
2단계로 ESG 점수를 산출합니다. E(Environment, 환경) 점수는 환경오염물질 배출 수준 및 노출빈도, 환경 경영활동 및 관련 제재 수준을 평가합니다. S(Social, 사회) 점수는 제품안전, 공정거래, 인적자원, 산업재해 등 관리 활동 및 제재 수준을 평가합니다. G(Governance, 지배구조) 점수는 이사회/위원회 현황, 주주환원, 계열사/관계사 거래, 기업 윤리 등을 평가합니다.
3단계로 포트폴리오를 구성합니다. 1단계의 포트폴리오 스타일 점수를 최대화합니다. FICS(FnGuide Industry Classification Standard) 섹터 기준 ±5 이내, 2단계 ESG 점수의 합이 벤치마크의 ESG 점수 대비 5% 이상인 종목을 선정합니다. 구성된 포트폴리오의 총 ESG 점수는 BM의 ESG 점수대비 최소 5% 이상입니다.
연 2회(7, 12월 선물옵션 만기일 기준 3 영업일째 되는 날) 정기적으로 종목을 변경합니다. 최종 확정은 수행일 기준 2 영업일 전 종가(D-2)입니다. 구성종목의 수시/편입 및 편출 사유 발생 시 수시로 변경합니다. 2014년 7월 14일을 기준일로 하며 1,000 포인트를 기준지수로 합니다. 2021년 8월 현재에는 1,603.69 포인트입니다.
수익률
- 설정 이후(최근 1개월) 수익률: -3.94%
설정 이후(최근 1개월) 수익률은 -3.94%입니다.
보유 주식
- 삼성전자: 19.24%
- 삼성 SDI: 3.65%
- 현대차: 2.96%
- NAVER: 2.72%
- SK하이닉스: 2.61%
- 카카오: 2.57%
- LG전자: 2.23%
- 삼성 바이오로직스: 1.98%
- LG화학: 1.80%
- 셀트리온: 1.77%
상위 10개의 기업이 자산의 39.91%를 포함하고 있습니다. 265개 기업 및 원화예금에 투자합니다.
배당
2021년 7월 20일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
요약
- 운용보수 0.105%의 국내 ESG 성장주에 투자하는 ARIRANG ESG 성장주 액티브 ETF입니다.
- 2021년 7월 20일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
- 설정 이후(최근 1개월) 수익률은 -3.94%입니다.
- FnGuide 한화 ESG Growth 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2021년 8월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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