ARIRANG ESG 가치주 액티브 ETF - FnGuide 한화 ESG Value 지수를 추종하는 ETF
소개
- 운용보수: 0.105%
- 배당: 2021년 7월 30일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
- 20일 평균 거래량/거래대금: 285,096주/2,773백만 원
- 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
- 시가총액 : 847억
- 상장일: 2021년 7월 30일
- 운용회사: 한화 자산운용
전략
ARIRANG ESG 가치주 ETF는 FnGuide에서 산출 및 발표하는 FNGUIDE 한화 ESG VALUE 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과 성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 기업의 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance) 관련 비재무적인 요소를 자체적으로 분석하여 평가한 한화 자산운용의 ESG스코어링 HAMC ESG Rating을 패시브 Value 팩터 분석과 액티브 펀더멘털 분석에 활용합니다.
FnGuide 한화 ESG Value 지수는 한국 주식시장의 유가증권 전 종목 및 코스닥 대형주 중에서 ESG평가기준을 충족한 종목으로 구성된 지수입니다. 이때 ESG평가기준은 한화 자산운용 지속가능 전략실에서 평가한 ESG스코어 데이터를 활용할 계획입니다. 청산가치 및 이익가치를 고려한 저평가 주식을 선별합니다. 이때 기업의 청산가치 대비 현재 가격이 싼 주식(기업이익이 정체되어 있거나, 성장성을 외면받고 있는 주식) 또는 현재 이익/현금흐름 대비 가격이 싼 주식(미래에도 현재의 이익 흐름이 유지될 확률이 높은 기업들)을 선정합니다.
유가증권 전 종목과 코스닥 대형주(시가총액 기준 상위 100개 종목)를 유니버스로 합니다. 제외종목은 관리종목, 정리매매, 선박투자, 리츠, 인프라, ETF, ETN, SPAC, 해외주식입니다. 심사대상은 시가총액 500억 이상, 1개월 평균 거래대금 10억 원 이상, 유동주식 비율 10% 이상 그리고 3개년 순이익 적자 종목, 3년 평균 매출액 200억 미만인 기업입니다.
1단계로 주식의 저평가 정도를 판단하는 요소를 청산가치(유동자산, 부채총계와 EBITDA(법인세, 이자, 감가상각비 차감 전 영업이익)을 고려하여 스코어를 산출)와 이익가치(계속사업이익과 영업현금흐름을 고려하여 스코어를 산출)로 구분합니다. 이익의 지속 가능성을 고려하기 위해 Gross Profit(매출 총이익률)을 산출하여 위 청산 가치와 이익가치를 합산하여 최종 스코어를 산출합니다.
2단계로 ESG 점수를 산출합니다. E(Environment, 환경) 점수는 환경오염물질 배출 수준 및 노출빈도, 환경 경영활동 및 관련 제재 수준을 평가합니다. S(Social, 사회) 점수는 제품안전, 공정거래, 인적자원, 산업재해 등 관리 활동 및 제재 수준을 평가합니다. G(Governance, 지배구조) 점수는 이사회/위원회 현황, 주주환원, 계열사/관계사 거래, 기업 윤리 등을 평가합니다.
3단계로 포트폴리오를 구성합니다. 1단계의 포트폴리오 스타일 점수를 최대화합니다. FICS(FnGuide Industry Classification Standard) 섹터 기준 ±5 이내, 2단계 ESG 점수의 합이 벤치마크의 ESG 점수 대비 5% 이상인 종목을 선정합니다. 구성된 포트폴리오의 총 ESG 점수는 BM의 ESG 점수대비 최소 5% 이상입니다.
연 2회(7, 12월 선물옵션 만기일 기준 3 영업일째 되는 날) 정기적으로 종목을 변경합니다. 최종 확정은 수행일 기준 2 영업일 전 종가(D-2)입니다. 구성종목의 수시/편입 및 편출 사유 발생 시 수시로 변경합니다. 2014년 7월 14일을 기준일로 하며 1,000 포인트를 기준지수로 합니다. 2021년 8월 현재에는 1,468.29 포인트입니다.
수익률
- 설정 이후 수익률: -4.39%
설정 이후(최근 1개월) 수익률은 -4.39%입니다.
보유 주식
- 삼성전자: 19.99%
- NAVER: 3.53%
- SK하이닉스: 3.05%
- 카카오: 2.43%
- 삼성물산: 2.28%
- 원화예금: 2.13%
- 삼성 바이오로직스: 1.99%
- LG화학: 1.97%
- 삼성 SDI: 1.91%
- 고려아연: 1.80%
상위 9개의 기업이 자산의 38.95%를 포함하고 있습니다. 279개 기업 및 원화예금에 투자합니다.
배당
2021년 7월 30일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
요약
- 운용보수 0.105%의 국내 ESG 가치주에 투자하는 ARIRANG ESG 가치주 액티브 ETF입니다.
- 2021년 7월 30일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
- 최근 1개월 수익률은 -4.39%입니다.
- FnGuide 한화 ESG Value 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2021년 8월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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