SWAN ETF - 블랙스완 대비(미국 채권 및 미국주식) 투자

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF, SWAN ETF - S-Network BlackSwan Core Total Return Index 추종 ETF

그림1. SWAN ETF

소개

그림2. SWAN 소개

• 운용보수: 0.49%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.46달러 / 0.49%
• 총 운용자산: 4억 5,656만 달러
• 운용회사: Amplify ETF Trust

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전략

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF는 Amplify Investments LLC가 상장 및 관리하는 SWAN ETF입니다. SWAN ETF는 ARGI Investment Services, LLC 및 Toroso Investments, LLC에 의해 공동 관리됩니다. SWAN ETF는 미국의 공공 자본과 고정 소득 시장에 투자합니다. SWAN ETF는 주식 비중을 위해 다양한 업종에 걸쳐 영업 중인 기업의 주식에 투자할 수 있는 옵션을 포함한 파생상품을 통해 투자합니다. SWAN ETF는 대기업의 가치와 성장주에 투자합니다. 고정 수입 부분을 위해, SWAN ETF는 만기가 2년에서 30년 사이인 미국 재무부 증권(미국 채권)에 투자합니다. 전체 복제 기술을 사용하여 S-Network BlackSwan Core Total Return Index의 성능을 추적하려고 합니다. Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF는 2018년 11월 5일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

SWAN ETF는 일반적으로 S-Network BlackSwan Core Total Return Index의 가격 및 수익률과 일치하는 결과(수수료 및 비용 이전)를 찾습니다. SWAN ETF는 기초 지수를 구성하는 유가증권에 총자산의 80% 이상을 투자하며, 주로 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY ETF)의 장기 콜옵션(LEAP Options)을 포함합니다. 기초 지수는 블랙 스완이라고 불리게 된 예측할 수 없고 드물며 매우 파괴적인 사건들에 대한 주식 가격 하락을 방어하기 위해 제공하는 규칙 기반의 지수입니다. 2021년 9월 현재에는 3,862.29 포인트입니다.

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수익률

그림3. SWAN 수익률

• 최근 1년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 13.85%

최근 1년 수익률은 13.85%입니다. S&P 500 최근 1년 수익률에 비해서는 21% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. SWAN 분아별 보유 주식

• 미국 채권: 83.11%
• 기술: 2.53%
• 금융: 1.40%
• 헬스케어: 1.36%
• 경기순환주: 1.17%
• 커뮤니케이션: 1.15%
• 산업: 0.86%
• 경기방어주: 0.62%
• 부동산: 0.26%
• 유틸리티: 0.25%
• 에너지: 0.24%
• 원자재: 0.22%

미국 채권에 가장 많은 투자(83.11%)를 합니다.

그림5. SWAN 보유주식

• United States Treasury Bonds 1.88%: 17.67%
• United States Treasury Notes 1.12%: 15.49%
• United States Treasury Notes 1.25%: 15.21%
• United States Treasury Notes 0.75%: 15.07%
• United States Treasury Notes 0.38%: 15.02%
• SPDR S&P 500 ETF TRUST Dec. 17, 2021 Call 324: 10.10%
• Spdr S&P Cll Opt 6/22 375: 6.52%
• United States Treasury Notes 0.12%: 4.64%
• Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl: 0.27%

9개 자산에 투자합니다. 미국 채권에 83%, S&P 500 미국 주식에 17% 투자하고 있습니다.

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배당

그림6. SWAN 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 1.30%의 배당률 및 0.46 달러의 주당 배당금

최근(2021년 9월 기준)에는 2021년 6월 28일에 배당을 했습니다.

그림7. SWAN 배당 정보

2020년 금리 인하로 2020년부터 배당은 감소하고 있습니다.

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거래량

그림8. SWAN 거래량

3개월(2021년 7월 ~ 2021년 9월) 평균 거래량이 10만으로 매우 적은 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. SWAN 다른 ETF와의 비교

2018년 상장되어 3년 동안 운용되고 있는 SWAN ETF입니다. 높은 운용보수(0.49%)와 적은 총 운용자산(4억 5,656만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.49%의 블랙스완에 대비하여 투자하는 SWAN ETF입니다. 미국 채권에 80% 이상을 투자하고 나머지는 S&P 500 콜옵션에 투자합니다.
• 최근 1년, 배당률은 1.30%이고 주당 배당금은 0.46달러입니다.
• 최근 1년 수익률은 13.85%입니다.
• S-Network BlackSwan Core Total Return Index(블랙스완 관련 지수)를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 9월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.