MOM ETF - 미국 다우존스 시장 중립 모멘텀 지수 투자

MOM, AGFiQ U.S. Market Neutral Momentum Fund - 미국 다우존스 시장 중립 모멘텀 지수 투자 ETF

그림1. MOM ETF

소개

그림2. MOM 소개

• 운용보수: 2.32%
• 총 운용자산: 6백만 달러
• 운용회사: AGFiQ Asset Management

---

전략

FQF Trust - AGFiQ U.S. Market Neutral Momentum Fund는 AGF Investment LLC에서 상장하고 관리하는 MOM ETF입니다. MOM ETF는 미국의 주식 시장에 투자합니다. MOM ETF는 다양한 업종에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. 포트폴리오를 만들기 위해 시장 중립 전략을 사용합니다. MOM ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업들의 모멘텀 주식에 투자합니다. MOM ETF는 완전한 복제 기술을 사용하여 Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Momentum Index(다우존스 미국 테마 시장 중립 모멘텀 지수)의 성과를 추적하려고 합니다. FQF Trust - AGFiQ U.S. Market Neutral Momentum Fund는 2011년 9월 6일에 상장되었으며 미국에서 운영되고 있습니다. MOM ETF는 미국 주식과 미국 주식의 짧은 저 모멘텀으로 이어지는 가중 치수를 추적합니다. 2020년 10월 현재에는 1,487.12 포인트입니다.

MOM ETF는 Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Momentum Index(다우존스 미국 테마 시장 중립 모멘텀 지수)의 수수료 및 비용 전 가격 및 수익률에 해당하는 성과 결과를 구합니다. MOM ETF는 순자산의 80% 이상을 기초지수의 긴 포지션의 보통주에 투자하고, 기초지수의 단기 숏 포지션의 80% 이상을 단기 매매합니다. 이 지수는 장/단기 시장 중립 지수로 달러 중립적입니다. 이 시장 중립 지수 추적을 선택함에 있어, MOM ETF는 일반적인 시장 이동의 영향을 제한하고자 합니다.

---

수익률

그림3. MOM 수익률

• 최근 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 10.59%
• 연평균 수익률: 2.11%

연평균 수익률은 2.11%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 15% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. 다만 연초(2020년) 대비 성적은 30.56%로 S&P 500 연초 대비 수익률에 비해 22% 더 좋은 성적을 얻었습니다.

---

보유 주식

그림4. MOM 보유주식

• Immunomedics Inc(제약 개발): 0.47%
• Zoom Video Communications Inc(화상회의 전문 IT): 0.36%
• Seattle Genetics Inc(암 치료 관련 생명공학): 0.28%
• Snap Inc(소셜 미디어): 0.27%
• Zillow Group Inc(온라인 부동산 정보 제공): 0.25%
• MSA Safety Inc(안전제품 제조): 0.25%
• Alnylam Pharmaceuticals Inc(유전자 질환 관련 제약 개발):0.25 %
• Carvana Co(온라인 중고차 소매): 0.25%
• Cable One Inc(광대역 통신 서비스 제공): 0.25%
• Nuance Communications Inc(음성인식 엔진 개발): 0.25%
• Ceridian HCM Holding Inc(인적 자원 관리 소프트웨어 개발): 0.25%
• Square Inc(모바일 결제): 0.25%
• Darling Ingredients Inc(식품 및 애완동물 사료 제조): 0.25%
• Sherwin-Williams Co(페인트 및 코팅 제조): 0.24%

상위 10개의 기업이 자산의 2.66%를 포함하고 있습니다. 351개 기업에 투자합니다.

---

배당

그림5. MOM 배당 정보

별도의 배당은 지급되지 않고 있습니다.

---

거래량

그림6. MOM 거래량

3개월(2020년 8월 ~ 2020년 10월) 평균 거래량이 1만으로 준수한 거래를 보여주고 있습니다.

---

다른 ETF와의 비교

그림7. MOM 다른 ETF와의 비교

2011년 상장되어 9년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 높은 운용보수(2.32%)와 작은 총 운용자산(6백만 달러)을 자랑합니다.

---

요약

• 운용보수 2.32%의 다우존스 미국 테마시장 중립 모멘텀 지수에 투자하는 MOM ETF입니다.
• 배당은 없습니다.
• 연평균 수익률은 2.11%입니다.
• 미국 기업에 투자하면서도 단기 숏 포지션을 매매하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 10월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.