BOXX ETF - 박스 스프레드 투자

BOXX, Alpha Architect 1-3 Month Box ETF - Solactive 1-3 Month US T-Bill Index를 벤치마크로 하는 ETF

그림1. BOXX ETF

소개

그림2. BOXX 소개

• 운용보수: 0.19%
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.29달러 / 0.27%
• 총 운용자산: 44억 달러
• 운용회사: Alpha Architect

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전략

EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF는 Empowered Funds, LLC가 상장하고 관리하는 BOXX ETF입니다. BOXX ETF는 롱 포지션과 숏 포지션을 활용하며, 옵션과 같은 파생상품을 사용하여 포트폴리오를 구성합니다. BOXX ETF는 만기 평균이 90일 미만인 증권에 투자합니다. BOXX ETF는 포트폴리오 성과를 Solactive 1-3 Month US T-Bill Index의 성과와 비교하여 벤치마크를 설정합니다. EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF는 2022년 12월 28일에 상장되었습니다.

BOXX ETF는 투자 결과가 수수료와 비용을 제외하고 미국 재무부 증권 시장의 1-3개월 구간을 추종하는 투자 성과와 같거나 그 이상이 되도록 하는 것을 목표로 합니다. 일반적으로 시장 상황이 정상일 때, BOXX ETF는 총자산의 대부분(최소 80%)을 박스 스프레드(Box Spread)에 투자하며, 이 박스 스프레드의 만기 날짜를 기준으로 가중 평균 만기가 90일 미만이 되도록 합니다. 박스 스프레드는 두 개의 콜 옵션(Call options)과 두 개의 풋 옵션(Put options)을 결합하여, 투자자가 수익을 제한적으로 얻을 수 있는 구조로 만들어집니다. 주로 중립적인 시장 전망에서 사용되며, 가격 변동성이 적은 시장에서 유리합니다.

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수익률

그림3. BOXX 수익률

• 최근 1년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 5.29%
• 최근 6개월 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 2.60%

최근 1주 수익률은 0.05%입니다. S&P 500 최근 1년 수익률에 비해서는 26.9% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. BOXX 분아별 보유 자산

• 기술: 25.67%
• 헬스케어: 14.41%
• 금융: 14.10%
• 산업: 10.24%
• 경기순환주: 9.97%
• 커뮤니케이션: 6.33%
• 경기방어주: 5.28%
• 부동산: 4.40%
• 에너지: 4.01%
• 소재: 2.84%
• 유틸리티: 2.75

기술에 가장 많은 투자(25.67%)를 합니다.

그림5. BOXX 보유 자산

• Spy 01/17/2025 10010.01 P: 146.55%
• Qqq 12/20/2024 10010.01 P: 93.53%
• Qqq 11/15/2024 10005.01 P: 67.96%
• Spy 11/15/2024 10010.01 P: 66.80%
• Option on S&P 500 PR: 38.00%
• Spy 03/21/2025 10010.01 P: 42.41%
• Spy 01/17/2025 10.01 C: 9.19%
• Qqq 12/20/2024 10.01 C: 4.97%
• Spy 12/20/2024 10010.01 P: 4.79%

56개 상품에 투자합니다.

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배당

그림6. BOXX 배당 요약 정보

• 최근 1년, 0.27%의 배당률 및 0.29달러의 주당 배당금

최근(2024년 11월 기준)에는 2024년 8월 13일에 배당을 했습니다.

그림7. BOXX 배당 정보

2024년 8월 13일 첫 배당을 지급했습니다.

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거래량

그림8. BOXX 거래량

3개월(2024년 9월 ~ 2024년 11월) 평균 거래량이 55만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. BOXX 다른 ETF와의 비교

2022년 상장되어 2년 동안 운용되고 있는 BOXX ETF입니다. 타 ETF 대비 저렴한 운용보수(0.19%)와 많은 총 운용자산(44억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.19%의 박스 스프레드 방식으로 투자하는 BOXX ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 0.27%이고 주당 배당금은 0.29달러입니다.
• 최근 1년 수익률은 5.29%입니다.
• Solactive 1-3 Month US T-Bill Index를 벤치마크하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2024년 11월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.